数字货币量化交易的三大策略

量化交易分析

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量化交易是指用先进的数学模型代替人的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中挑选出各种能够带来超额收益的“大概率”事件来制定策略，减少交易者的情绪波动。货币爱好者影响并避免在市场极度狂热或悲观时做出不合理的交易决定。

量化交易是一个很大的范畴，其核心是用数学模型或明确的交易规则来指导交易，而不是单纯的主观判断。 Quantification，顾名思义，就是量化，就是对模糊的事物进行提炼和定量分析。

量化收益一直被称为收割机，通过技术，随着币价波动快速执行交易模式，实现收益最大化。 数字货币的量化交易种类繁多。

1、趋势套利策略

趋势套利是在交易曲线的起伏中，通过高抛低吸来增加收益。 在判断趋势时，需要对项目有一定的了解，项目的近期进展，成交的一些指标，比如止损线、多头引导等比较有代表性的形态。

不管一种货币的走势如何变化，只要时间足够长，它就会像波浪一样有起有落。 币价上涨后的回落，可以称为回调。 回调的角度是回调曲线与水平线的夹角之差，为正，趋于0，为负。

一般在第一个拉升期开始时很难看到。 一些团队将保持不动。 一个下跌一个拉升开始后，可以初步看是否有大量资金进入，或者是否有交易团队在操作。 最简单的就是看拉升的幅度，在不同的行情下略有不同。

回调角度也能说明问题。 如果回调线为正，则币价会下跌，属于正常波动。 如果趋于 0，则表示交易者已停止移动。 同时也可能会出现出货缓慢的情况，然后行情就会被砸。 如果为负值，交易者将继续少量买入，将有大幅下跌的风险。

相应地，设置不同的止盈止损线，保证收益率的稳定。 因此比特币量化交易策略比特币量化交易策略，一些做市后交易曲线波动不适合趋势套利的项目可能不会被量化团队选股。

在趋势套利中，买点和卖点的选择是最重要的。 不要追涨杀跌，持仓较多时，需要分批进行，成倍增加了交易策略的难度。

2、期货套利

其中包括期货、现货的综合经营。 两者分开经营是有风险的，但是通过相对收益来对冲风险，就可以赚取收益的差额。 期货合约规定在未来某一特定时间以预定价格买入或卖出某种商品、货币或其他产品。 当合约到期时，您可以选择使用实物交割或直接现金结算。

期现套利的实质是利用现货价格与期货价格的基差进行投机。 理论上，期货价格代表现货的未来价格。 但两者之间会存在基差（基差=现货价格-期货价格），基差的变化是可以分析预测的。 一旦基差出现较大背离，就会出现期现套利的机会。 正确的分析才能获利，即使分析错误，套利的风险也远低于单向投机的风险。

例如，5月1日，比特币期货价格为9925美元/币，现货价格为9345美元/币，基差为580美元/币。 截至5月15日，比特币期货价格为8590美元/币，当日现货价格为8410美元/币，基差收窄至180美元/吨。 例如，5月1日，以9925美元/币的价格开仓卖出比特币期货合约，同时以9345美元/币的价格买入比特币现货。

5 月 15 日，期货收盘，比特币以每枚硬币 8,410 美元的价格出售。 这种期货-现货套利组合的利润为580-180=400，换算成现货，每比特币增加400美元的利润。

期货现货套利包括远期基差套利和反向基差套利。 上例为正基差套利，即当现货价格被低估而期货合约价格被高估时，您可以卖出期货合约，同时买入等量的现货，建立套利头寸。 当现货与期货价格差距趋于正常时，期货合约将被平仓，同时卖出相应的现货获取利润。

相反，当现货价格被高估而期货合约价格被低估时，投资者可以买入期货合约，同时卖出等量的现货，建立套利头寸。 当现货和期货价格趋于正常时，同时平仓，获利了结，是反向基差套利。

比特币等数字货币现货价格波动较大，与期货的基差往往背离较大。 更适合启动期货套利。

3、搬砖套利

套利是数字货币交易中常见的玩法。 其基本原理是在币值相对较低的数字货币交易所买入某种货币，然后在币值较高的交易所卖出等量的某种货币，赚取差价收益。

以BTC为例，在一段时间内，币安交易所和火币交易所之间存在78元/BTC的价差。 然后就可以这样了，去火币交易所充值，买X BTC，提X BTC到钱包，在Binance交易所充值，在Binance交易所卖出X BTC，提现RMB或者转到低价市场回收。

这通常在套利工具中完成。 火币和币安都为人民币和比特币做好了准备。 币安目前的价格高于火币。 在币安卖出一个BTC，同时在火币买入一个BTC； 这样，你总资产中的比特币总数不会改变，但人民币余额会增加。 只要差价存在，就可以重复操作。

量化交易不仅存在于币圈，它的历史也是华尔街的历史。 1950年出现，2000年蓬勃发展，专业量化交易是市场成熟的标志，未来将成为币圈主流投资行业。